Сравнение TEQAX с HFCGX

С начала года, TEQAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQAX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции HFCGX немного впереди с 11.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQAX и HFCGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и HFCGX.

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.