Сравнение TEQAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQAX или SWPPX.
Основные характеристики
| TEQAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 22.54% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.91% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 12.34% |
| Макс. просадка | -72.10% | -55.06% |
| Текущая просадка | -36.76% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и SWPPX
С начала года, TEQAX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -1.91% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и SWPPX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и SWPPX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 1.33% | 1.46% | 1.35% | 0.94% | 0.33% | 0.71% | 0.93% | 0.77% | 0.55% | 0.17% | 0.18% | 0.17% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и SWPPX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и SWPPX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.