PortfoliosLab logo
Сравнение TEQAX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEQAX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TEQAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
251.59%
918.02%
TEQAX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQAX:

0.92

SWPPX:

0.55

Коэф-т Сортино

TEQAX:

1.32

SWPPX:

0.90

Коэф-т Омега

TEQAX:

1.18

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEQAX:

1.11

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

TEQAX:

4.07

SWPPX:

2.23

Индекс Язвы

TEQAX:

3.89%

SWPPX:

4.82%

Дневная вол-ть

TEQAX:

17.75%

SWPPX:

19.34%

Макс. просадка

TEQAX:

-72.10%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

TEQAX:

-1.18%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.14% соответственно.


TEQAX

С начала года

12.22%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

7.94%

1 год

16.26%

5 лет

13.32%

10 лет

8.01%

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

-4.57%

1 год

10.62%

5 лет

15.87%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TEQAX и SWPPX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQAX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEQAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.55
TEQAX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и SWPPX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SWPPX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund
1.36%1.53%1.46%1.35%0.94%0.33%0.71%0.93%0.77%0.55%0.17%0.18%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и SWPPX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.18%
-7.58%
TEQAX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и SWPPX

Текущая волатильность для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) составляет 7.26%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.26%
11.18%
TEQAX
SWPPX