Сравнение TEQAX с VT

С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQAX и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и VT.

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.