PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQAX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TEQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TEQAX returned 11.86%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEQAX charges 1.16%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.86% против 12.74% соответственно.

TEQAX

1 день
0.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.24%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.86%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		13.13%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TEQAX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between TEQAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с STAGTEQAX с HFCGXTEQAX с SWPPXTEQAX с SWISXTEQAX с WIEFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TEQAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.20

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.04

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

13.53

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.31

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и VT

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-50.27%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.67%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-16.51%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-26.38%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-34.24%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-7.02%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.17%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и VT

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.83%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.17%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.70%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.05%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.23%

+0.94%

Сравнение комиссий TEQAX и VT

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и VT

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.89%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TEQAX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEQAX has higher volatility (5.25%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор