PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89154X3026

CUSIP

89154X302

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

18 дек. 1997 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TEQAX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Популярные сравнения:
TEQAX с STAG TEQAX с VT TEQAX с VOO TEQAX с SWPPX TEQAX с SWISX TEQAX с DHMAX TEQAX с HFCGX TEQAX с FCNTX TEQAX с PRBLX TEQAX с FMIJX
Популярные сравнения:
TEQAX с STAG TEQAX с VT TEQAX с VOO TEQAX с SWPPX TEQAX с SWISX TEQAX с DHMAX TEQAX с HFCGX TEQAX с FCNTX TEQAX с PRBLX TEQAX с FMIJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) показал доход в 16.54% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEQAX составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TEQAX

С начала года

16.54%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

15.15%

1 год

18.80%

3 года

13.75%

5 лет

13.29%

10 лет

8.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%3.14%-0.41%3.17%4.61%16.54%
2024-1.50%4.49%2.42%-2.85%6.12%-0.63%3.30%2.35%0.64%-3.70%1.05%-2.56%8.94%
20239.39%-2.72%1.91%3.27%-1.68%4.08%2.46%-3.64%-3.32%-4.29%10.62%6.60%23.45%
2022-2.91%-3.79%-0.22%-6.29%0.69%-10.06%6.08%-5.40%-9.47%6.13%13.30%-4.04%-17.07%
2021-0.73%3.08%2.99%3.52%1.77%-0.33%1.06%1.87%-5.41%3.51%-3.39%3.78%11.85%
2020-2.62%-7.65%-13.95%9.56%5.15%3.66%5.27%5.34%-3.32%-1.44%11.72%4.90%14.44%
20198.93%0.80%-1.09%5.47%-6.75%6.22%-0.10%-3.60%2.09%2.44%3.15%2.86%21.24%
20185.54%-5.84%-0.99%0.64%-0.45%0.05%4.12%2.26%0.17%-8.70%2.84%-8.58%-9.72%
20172.73%2.61%1.41%2.74%2.44%1.63%2.56%-0.21%1.99%1.33%2.96%0.96%25.74%
2016-7.13%-0.33%5.97%1.11%1.25%-2.88%4.24%1.12%1.11%-2.24%1.37%1.56%4.60%
20151.35%3.45%2.35%-1.26%0.18%-1.94%0.50%-6.06%-5.19%8.51%0.56%-1.98%-0.34%
2014-1.08%6.41%-3.72%-2.26%4.63%1.97%-1.99%4.71%-2.59%0.57%4.23%0.08%10.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEQAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TEQAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Touchstone Global ESG Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Global ESG Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.34$1.38$3.02$0.08$0.49$1.93$2.92$0.11$10.05$5.83

Дивидендный доход

3.01%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%2.25%10.50%13.02%0.55%51.95%20.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Global ESG Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$3.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$2.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$10.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.05
2014$5.83$5.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Touchstone Global ESG Equity Fund показал максимальную просадку в 69.48%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3110 торговых сессий.

Текущая просадка Touchstone Global ESG Equity Fund составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.48%28 мар. 2000 г.6317 окт. 2002 г.311020 февр. 2015 г.3741
-32.9%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.153
-30.72%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.532
-20.98%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.490
-20.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...