PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.28% соответственно.

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий TMCPX и PFSLX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TMCPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.30

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.36

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

12.98

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между TMCPX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и PFSLX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и PFSLX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCPXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-93.50%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.70%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-93.50%

+72.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-93.50%

+57.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-89.23%

+78.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-13.35%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и PFSLX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 6.66%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCPXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.60%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

18.65%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

28.15%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

475.26%

-457.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

336.39%

-317.98%