PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TMC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
TMC
TMC the metals company Inc.		-26.90%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TMC

1 день
-3.43%
1 месяц
-29.31%
С начала года
-26.90%
6 месяцев
-35.01%
1 год
171.69%
3 года*
75.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с MLGOTMC с FURYTMC с SEZL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TMC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.53

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.27

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между TMC и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и SPY

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TMC и SPY

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-55.19%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-12.05%

-49.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.78%

-5.53%

-58.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.46%

-9.09%

-71.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.98%

2.54%

+28.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и SPY

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.88%

5.35%

+18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.51%

9.50%

+67.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.75%

19.06%

+107.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.11%

17.06%

+97.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.11%

17.92%

+96.19%