Сравнение TMC с MP
TMC (TMC the metals company Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 53.57%/yr vs 27.05%/yr for MP. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMC и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью -5.17%.
TMC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- 53.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.65%
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.48M | $271.86M | $336.98M | |
| $14.44M | $15.88M | $25.65M |
Сравнение доходности по годам TMC и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -34.85% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 36.11% |
Correlation
The correlation between TMC and MP is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, TMC and MP have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.74B
MP:
$8.53B
TMC:
-$0.00
MP:
-$0.57
TMC:
$0.00
MP:
$305.30M
TMC:
-$136.00K
MP:
$25.30M
TMC:
-$296.72M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. MP — Ранг доходности на риск
TMC
MP
Сравнение TMC c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.81 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и MP
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -81.99% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.73% | -61.38% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.73% | -61.38% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -51.43% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.06% | -42.74% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 37.07% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и MP
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 19.92%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 22.76% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.21% | 50.54% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.07% | 75.19% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.02% | 70.13% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.02% | 72.51% | +39.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и MP
Ни TMC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and MP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.76%) compared to TMC (19.92%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs MP's -81.99%.
TMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор