Сравнение TMC с MP
TMC (TMC the metals company Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 49.94%/yr vs 40.03%/yr for MP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 16.59%.
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.06%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -21.88% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 36.11% |
Correlation
The correlation between TMC and MP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, TMC and MP have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
-$0.00
MP:
-$0.53
TMC:
$0.00
MP:
$305.30M
TMC:
-$136.00K
MP:
$25.30M
TMC:
-$296.72M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. MP — Ранг доходности на риск
TMC
MP
Сравнение TMC c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.14 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.88 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и MP
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -81.99% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -53.79% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -59.47% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -40.29% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.33% | -42.58% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 32.69% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и MP
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.30% | 20.87% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.93% | 51.41% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.87% | 91.72% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.96% | 69.59% | +43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.96% | 72.57% | +40.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и MP
Ни TMC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and MP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.30%) compared to MP (20.87%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор