Сравнение TMC с MLGO
TMC (TMC the metals company Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TMC returned 109.51%/yr vs -92.78%/yr for MLGO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью 15.61%.
TMC
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -20.73%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 109.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLGO
- 1 день
- -14.98%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -92.78%
- 5 лет*
- -84.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -0.81% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
MLGO MicroAlgo Inc. | 15.61% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 0.81% |
Correlation
The correlation between TMC and MLGO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.07 |
Over the past year, TMC and MLGO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
-$0.00
MLGO:
$2.45
TMC:
$0.00
MLGO:
$61.17M
TMC:
-$136.00K
MLGO:
$16.42M
TMC:
-$296.72M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. MLGO — Ранг доходности на риск
TMC
MLGO
Сравнение TMC c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMC | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.95 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.10 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMC | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TMC и MLGO
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -100.00% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -91.65% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -99.99% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.84% | -99.99% | +49.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.62% | -63.14% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.96% | 79.06% | -42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и MLGO
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 24.46%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 47.32%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 47.32% | -22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.15% | 75.14% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.69% | 112.66% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.08% | 481.13% | -368.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.08% | 474.38% | -361.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и MLGO
Ни TMC, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and MLGO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to TMC (24.46%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs MLGO's -100.00%.
TMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор