Сравнение TMC с TMQ
TMC (TMC the metals company Inc.) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 76.78%/yr for TMQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и TMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у TMQ с доходностью -31.09%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMQ
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -24.23%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам TMC и TMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | -31.09% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -16.67% |
Correlation
The correlation between TMC and TMQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, TMC and TMQ have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
TMQ:
$513.05M
TMC:
-$0.00
TMQ:
-$0.30
TMC:
$0.00
TMQ:
$0.00
TMC:
-$136.00K
TMQ:
$0.00
TMC:
-$296.72M
TMQ:
-$49.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. TMQ — Ранг доходности на риск
TMC
TMQ
Сравнение TMC c TMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | TMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.74 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.03 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и TMQ
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -96.55% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -71.98% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -71.98% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -71.98% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -71.90% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 51.70% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и TMQ
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 13.16% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 59.71% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 235.23% | -141.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 128.54% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 101.09% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и TMQ
Ни TMC, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и TMQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and TMQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (15.56%) compared to TMQ (13.16%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs TMQ's -96.55%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и TMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор