PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMC с TMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMC с TMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMC (TMC the metals company Inc.) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 109.51%/yr vs 105.93%/yr for TMQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMC и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TMQ с доходностью 3.25%.

TMC

1 день
-5.70%
1 месяц
17.92%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-20.73%
1 год
45.37%
3 года*
109.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMQ

1 день
-6.90%
1 месяц
3.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
-1.77%
1 год
244.96%
3 года*
105.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMC и TMQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMC
TMC the metals company Inc.		-0.81%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		3.25%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.09%

Correlation

The correlation between TMC and TMQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.24

Over the past year, TMC and TMQ have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMC:

$1.97T

TMQ:

$765.14M

EPS

TMC:

-$0.00

TMQ:

-$0.23

Общая выручка (12 мес.)

TMC:

$0.00

TMQ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TMC:

-$136.00K

TMQ:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

TMC:

-$296.72M

TMQ:

-$7.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURYTMC с SEZL
Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM

Доходность на риск

TMC vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMC c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCTMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.05

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.46

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.54

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

5.29

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMC vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TMQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCTMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMC и TMQ

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCTMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-96.55%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-69.62%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.56%

-69.62%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.84%

-58.02%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.62%

-71.96%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.96%

46.49%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и TMQ

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 20.71%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCTMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

20.71%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.15%

57.61%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.69%

234.96%

-131.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.08%

128.32%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.08%

101.06%

+12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и TMQ

Ни TMC, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMC и TMQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00K40.00K60.00K80.00K100.00K120.00K140.00K2022202320242025202600
(TMC) Общая выручка
(TMQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMC and TMQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMC has higher volatility (24.46%) compared to TMQ (20.71%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs TMQ's -96.55%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMC и TMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор