Сравнение TMC с SMH
TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 53.38%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам TMC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 14.88% |
Correlation
The correlation between TMC and SMH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. SMH — Ранг доходности на риск
TMC
SMH
Сравнение TMC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.54 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 20.41 | -21.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и SMH
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -84.96% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -14.95% | -49.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -35.74% | -29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -14.95% | -54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -40.93% | -38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 4.78% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и SMH
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 15.56%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 17.01% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 31.61% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 36.97% | +56.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 36.21% | +76.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 33.16% | +79.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и SMH
TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMC and SMH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор