PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.55% против 4.07% соответственно.

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between TM and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.17

The correlation between TM and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

TM vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.31

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.89

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.01

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

9.42

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.31

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок TM и USO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-98.19%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-20.39%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-26.05%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-36.23%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-86.75%

+49.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-85.01%

+57.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-75.30%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

10.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и USO

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 8.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

14.87%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

38.23%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

44.20%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

36.06%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

39.00%

-15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и USO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TM and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор