PortfoliosLab logo
Сравнение JOBY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JOBY и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JOBY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
30.92%
JOBY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.52

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JOBY:

25.07%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JOBY:

82.36%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JOBY:

-51.49%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

25.97%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JOBY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JOBY: 0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JOBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JOBY: 1.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JOBY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JOBY: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JOBY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JOBY: 0.52
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JOBY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JOBY: 1.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.51
JOBY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и SPY

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и SPY

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
-9.89%
JOBY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и SPY

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
15.12%
JOBY
SPY