Сравнение JOBY с SPY
JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, JOBY returned -1.49%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -40.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
JOBY
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- -24.86%
- С начала года
- -40.91%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.01%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $270.13M | $343.40M | $359.86M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам JOBY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -40.91% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 8.01% |
Correlation
The correlation between JOBY and SPY is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between JOBY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. SPY — Ранг доходности на риск
JOBY
SPY
Сравнение JOBY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.71 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.55 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и SPY
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -55.19% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.02% | -8.88% | -57.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.39% | -18.76% | -48.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -0.20% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -9.01% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.17% | 2.08% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и SPY
Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 4.10% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 10.32% | +39.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 12.88% | +59.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 17.21% | +63.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 17.96% | +62.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и SPY
JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
JOBY and SPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (21.69%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор