Сравнение JOBY с EH
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, EH in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned 13.66%/yr vs -19.65%/yr for EH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и EH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -29.70%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -49.70%.
JOBY
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -49.70%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -59.65%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и EH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -29.70% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
EH Ehang Holdings Ltd | -49.70% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -43.40% |
Correlation
The correlation between JOBY and EH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between JOBY and EH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$8.76B
EH:
$250.27M
JOBY:
-$1.10
EH:
-CN¥8.78
JOBY:
103.93
EH:
3.98
JOBY:
4.47
EH:
1.73
JOBY:
$77.67M
EH:
CN¥417.55M
JOBY:
$8.72M
EH:
CN¥256.90M
JOBY:
-$1.05B
EH:
-CN¥286.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. EH — Ранг доходности на риск
JOBY
EH
Сравнение JOBY c EH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | EH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.73 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и EH
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и EH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -97.07% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -67.48% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -75.43% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -94.66% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -74.74% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.87% | 34.50% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и EH
Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 23.26%, в то время как у Ehang Holdings Ltd (EH) волатильность равна 38.38%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.26% | 38.38% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 51.12% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.36% | 58.72% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.62% | 84.91% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.62% | 100.50% | -19.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и EH
Ни JOBY, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и EH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and EH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EH has higher volatility (38.38%) compared to JOBY (23.26%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs EH's -97.07%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и EH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор