Сравнение JOBY с EH
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, EH in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs -34.89%/yr for EH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и EH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -59.64%.
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -24.65%
- 6 месяцев
- -63.83%
- С начала года
- -59.64%
- 1 год
- -71.12%
- 3 года*
- -34.89%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и EH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
EH Ehang Holdings Ltd | -59.64% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -43.40% |
Correlation
The correlation between JOBY and EH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between JOBY and EH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$7.22B
EH:
$197.42M
JOBY:
-$1.07
EH:
-CN¥8.72
JOBY:
84.51
EH:
3.20
JOBY:
3.54
EH:
1.38
JOBY:
$77.67M
EH:
CN¥417.55M
JOBY:
$8.72M
EH:
CN¥256.90M
JOBY:
-$1.05B
EH:
-CN¥286.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. EH — Ранг доходности на риск
JOBY
EH
Сравнение JOBY c EH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | EH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.97 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.84 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и EH
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и EH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -97.07% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | -73.39% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -79.89% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -95.71% | +31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -74.93% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 38.56% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и EH
Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Ehang Holdings Ltd (EH) имеют волатильность 17.54% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 16.98% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 51.06% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.07% | 59.77% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 84.68% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 100.23% | -19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и EH
Ни JOBY, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и EH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and EH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.54%) compared to EH (16.98%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs EH's -97.07%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и EH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор