PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с BOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, TM returned 5.39%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TM и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.70%.

TM

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.72%
1 год
-0.69%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.70%

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
TM
Toyota Motor Corporation		-21.88%13.82%8.88%38.23%0.31%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.70%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between TM and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

TM vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
12.43

-12.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
35.10

-34.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

8.71

-7.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

58.08

-58.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

496.82

-496.88

TM vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TM и BOXX

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-0.12%

-60.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-0.07%

-32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-0.12%

-34.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-0.02%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-0.00%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

0.01%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и BOXX

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.12%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

0.26%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

0.32%

+29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

0.37%

+26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

0.37%

+23.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и BOXX

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.71%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Часто задаваемые вопросы

TM and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.33%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор