PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLYIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLYIX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
-1.23%17.02%11.83%17.24%-16.30%13.19%15.53%23.03%-5.76%16.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.16% против 16.95% соответственно.


TLYIX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
14.73%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.16%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TLYIX и SCHG

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLYIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLYIX
Ранг доходности на риск TLYIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLYIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.76

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.24

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.09

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

3.71

+4.09

TLYIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLYIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLYIX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и SCHG

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
3.74%3.70%3.09%2.19%2.70%2.89%2.03%2.26%2.73%0.15%2.56%0.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и SCHG

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TLYIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-34.59%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-16.41%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-34.59%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

-34.59%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-12.51%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.22%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.84%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и SCHG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLYIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.77%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

12.54%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

22.45%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

22.31%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

21.51%

-9.06%