Сравнение TLYIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -1.23% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность -1.23%, а VFORX немного выше – -1.20%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.72% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.16%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и VFORX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TLYIX
VFORX
Сравнение TLYIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 8.84 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VFORX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.74% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VFORX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -51.63% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.88% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.32% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -29.35% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.82% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VFORX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.82% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.55% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.58% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 12.39% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.66% | -1.21% |