Сравнение TLYIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLYIX или VFORX.
Основные характеристики
| TLYIX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 9.86% |
| Макс. просадка | -26.39% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VFORX
С начала года, TLYIX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 14.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLYIX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции VFORX немного впереди с 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и VFORX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLYIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VFORX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 1.93% | 2.19% | 2.11% | 1.88% | 1.68% | 2.15% | 2.41% | 1.91% | 2.07% | 2.16% | 2.17% | 1.87% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VFORX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VFORX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.