Сравнение TLYIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -1.23% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.25% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.16%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и SCHD
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TLYIX
SCHD
Сравнение TLYIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.55 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и SCHD
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.74% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и SCHD
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -33.37% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.74% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -16.85% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -33.37% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.43% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.34% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.75% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и SCHD
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.96% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 15.69% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 14.40% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.70% | -4.25% |