Сравнение TLTI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TLTI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и XOMO
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TLTI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TLTI
XOMO
Сравнение TLTI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.47 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.35 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и XOMO
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и XOMO
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -18.90% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -15.24% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -5.12% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -7.05% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 6.69% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и XOMO
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 6.57% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 13.81% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 22.02% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 18.46% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 18.46% | -6.96% |