Сравнение TLTI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TLTI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и MRNY
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
TLTI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TLTI
MRNY
Сравнение TLTI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.11 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.78 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.61 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.21 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.11 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.50 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и MRNY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и MRNY
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и MRNY
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -82.15% | +73.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -31.53% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -67.31% | +63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -51.53% | +48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 15.78% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и MRNY
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 16.90% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 39.43% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 52.05% | -40.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 51.40% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 51.40% | -39.90% |