Сравнение TLTI с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
TLTI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 2.55% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и LQTI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
TLTI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TLTI
LQTI
Сравнение TLTI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.74 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.02 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.37 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.15 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.90 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и LQTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и LQTI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и LQTI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -3.41% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -3.41% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.03% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.78% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.12% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и LQTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.66% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.87% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 6.23% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.11% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.11% | +5.39% |