Сравнение TLTI с LQTI
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 5.55% for LQTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.07% | 2.55% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between TLTI and LQTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between TLTI and LQTI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TLTI
LQTI
Сравнение TLTI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.64 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 5.02 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и LQTI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -3.41% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.41% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.97% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.88% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.11% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и LQTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.67% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.04% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 5.12% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 5.97% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 5.97% | +5.17% |
Сравнение комиссий TLTI и LQTI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и LQTI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and LQTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTI has higher volatility (2.76%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 6.29% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and FT Vest. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор