Сравнение TLTI с KHPI
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 15.09% for KHPI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 4.31% | -4.61% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 11.14% | -1.18% |
Correlation
The correlation between TLTI and KHPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
TLTI
KHPI
Сравнение TLTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.31 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 10.89 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.28 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и KHPI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -10.58% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -6.55% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.50% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.23% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.39% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и KHPI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.20% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.49% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 7.24% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 9.61% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 9.61% | +1.54% |
Сравнение комиссий TLTI и KHPI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и KHPI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and KHPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTI has higher volatility (2.80%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs 6.68% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 6.31% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор