PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

TLTI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и KHPI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.62%4.31%-4.61%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий TLTI и KHPI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.97

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.46

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.70

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.46

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.80

-0.79

Корреляция

Корреляция между TLTI и KHPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и KHPI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.28%6.33%0.57%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TLTI и KHPI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-10.58%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.55%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.71%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.28%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.49%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и KHPI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.26%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

5.28%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.97%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

9.78%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.78%

+1.72%