Сравнение TLTI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TLTI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и IVVW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TLTI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TLTI
IVVW
Сравнение TLTI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.89 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.27 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.59 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и IVVW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и IVVW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и IVVW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -16.79% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -11.21% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.90% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.87% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.88% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и IVVW
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.54% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.63% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 15.56% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.10% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.10% | -1.60% |