Сравнение TLTI с IVVW
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TLTI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, TLTI returned 5.21% vs 18.13% for IVVW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 4.31% | -5.46% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | -1.11% |
Correlation
The correlation between TLTI and IVVW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TLTI
IVVW
Сравнение TLTI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.13 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 16.61 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и IVVW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -16.79% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.81% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.42% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.69% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.09% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и IVVW
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 2.47% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.51% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.10% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 8.19% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.57% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.57% | -1.56% |
Сравнение комиссий TLTI и IVVW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и IVVW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and IVVW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (2.51%) compared to TLTI (2.47%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs 5.21% for TLTI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 6.87% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор