PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTI с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

TLTI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTI и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и HYBI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.62%4.31%-4.61%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий TLTI и HYBI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLTI vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.31

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.97

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.43

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

11.72

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.31

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.88

Корреляция

Корреляция между TLTI и HYBI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и HYBI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности HYBI в 8.36%

TTM20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.28%6.33%0.57%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TLTI и HYBI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-4.68%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-2.35%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.88%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.66%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.64%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и HYBI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.12%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

2.43%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

5.55%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

5.10%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

5.10%

+6.40%