Сравнение TLTI с CRSH
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.07% | 4.31% | -4.61% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -1.54% |
Correlation
The correlation between TLTI and CRSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TLTI
CRSH
Сравнение TLTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.57 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.90 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.52 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.70 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и CRSH
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -63.68% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -33.45% | +26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -59.20% | +55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -43.15% | +39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 21.20% | -18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 10.19% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 22.67% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 36.71% | -27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 47.46% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 47.46% | -36.32% |
Сравнение комиссий TLTI и CRSH
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и CRSH
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and CRSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to TLTI (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, TLTI leads with 5.19% vs -18.98% for CRSH. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 5.19% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 6.29% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.99% for CRSH.
TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор