PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTI с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTI и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.


TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и CRSH


Correlation

The correlation between TLTI and CRSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TLTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTICRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.57

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.90

+2.81

TLTI vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTICRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.52

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.70

+0.74

Просадки

Сравнение просадок TLTI и CRSH

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTICRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-63.68%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-33.45%

+26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-59.20%

+55.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-43.15%

+39.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

21.20%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и CRSH

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTICRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

10.19%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

22.67%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

36.71%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

47.46%

-36.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

47.46%

-36.32%

Сравнение комиссий TLTI и CRSH

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и CRSH

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности CRSH в 97.46%


ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
97.46%138.78%94.25%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
6.29%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы


TLTI and CRSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to TLTI (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, TLTI leads with 5.19% vs -18.98% for CRSH. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 5.19% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 6.29% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.99% for CRSH.

TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор