PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTI с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTI и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и CRSH


Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TLTI и CRSH

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

TLTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTICRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.57

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.59

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.55

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

-0.75

+1.00

TLTI vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTICRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.64

+0.65

Корреляция

Корреляция между TLTI и CRSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и CRSH

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


Просадки

Сравнение просадок TLTI и CRSH

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTICRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-63.68%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-48.16%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-53.43%

+49.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-41.91%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

35.23%

-31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и CRSH

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTICRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.04%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

23.47%

-17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

42.40%

-31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

48.37%

-36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

48.37%

-36.87%