Сравнение TLTI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TLTI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и CRSH
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TLTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TLTI
CRSH
Сравнение TLTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.57 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.59 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.55 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.75 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.57 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.64 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и CRSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и CRSH
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и CRSH
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -63.68% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -48.16% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -53.43% | +49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -41.91% | +38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 35.23% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 8.04% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 23.47% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 42.40% | -31.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 48.37% | -36.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 48.37% | -36.87% |