Сравнение TLTI с CRSH
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.21% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 4.31% | -5.46% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -4.00% |
Correlation
The correlation between TLTI and CRSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TLTI
CRSH
Сравнение TLTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.46 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.72 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и CRSH
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -63.68% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -31.54% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -57.10% | +52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -43.82% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 20.35% | -17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.47%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 13.48% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 24.78% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 36.10% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 47.27% | -36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 47.27% | -36.26% |
Сравнение комиссий TLTI и CRSH
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и CRSH
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and CRSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to TLTI (2.47%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, TLTI leads with 5.21% vs -14.55% for CRSH. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 5.21% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 6.87% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.99% for CRSH.
TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор