PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.66%/yr vs 10.05%/yr for SPDW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTE имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции SPDW немного впереди с 10.05%.

TLTE

1 день
-1.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.90%
1 год
48.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.66%

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		24.39%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between TLTE and SPDW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.79

The correlation between TLTE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTE и SPDW

Секторы
TLTE
SPDW

Технологии

27.3%
13.7%

Финансовые услуги

18.9%
22.9%

Промышленность

11.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.8%

Сырьевые материалы

7.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.8%

Энергетика

4.4%
5.5%

Недвижимость

4.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Здравоохранение

3.1%
8.3%

Технологии

TLTE
27.3%
SPDW
13.7%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
SPDW
22.9%

Промышленность

TLTE
11.7%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
SPDW
3.8%

Энергетика

TLTE
4.4%
SPDW
5.5%

Недвижимость

TLTE
4.3%
SPDW
2.5%

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
SPDW
3.3%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
SPDW
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с FXAIX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TLTE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.06

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.85

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.77

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

10.83

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TLTE и SPDW

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-60.02%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.55%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-13.53%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-30.21%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-34.98%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.56%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-12.91%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и SPDW

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.44%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

13.17%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.58%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.49%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.25%

+1.15%

Сравнение комиссий TLTE и SPDW

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и SPDW

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.02%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and SPDW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (8.05%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.05% vs 9.66% for TLTE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.05% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.86% for SPDW.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.04% for SPDW.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор