Сравнение SPDW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPDW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.14% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VOO
SPDW берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPDW
VOO
Сравнение SPDW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.55 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.31 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VOO
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VOO
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -33.99% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.98% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -24.52% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.99% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.55% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -3.72% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.55% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VOO
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.34% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.47% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 18.11% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.82% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.99% | -0.83% |