PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.09%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VXUS немного отстают с 9.76%.

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPDW and VXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between SPDW and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и VXUS

Секторы
SPDW
VXUS

Финансовые услуги

22.9%
22.3%

Промышленность

19.2%
16.1%

Технологии

13.7%
18.1%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Энергетика

5.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
VXUS
22.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
VXUS
16.1%

Технологии

SPDW
13.7%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
VXUS
5.0%

Энергетика

SPDW
5.5%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
VXUS
3.2%

Недвижимость

SPDW
2.5%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUSSPDW с FNDF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPDW vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

11.14

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VXUS

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-35.97%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.27%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.58%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-29.44%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.97%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.99%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-8.22%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VXUS

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.63% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.00%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.21%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.05%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.16%

+0.10%

Сравнение комиссий SPDW и VXUS

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VXUS

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPDW and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 9.76% for VXUS. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.66% for VXUS.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор