Сравнение SPDW с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SPDW и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VEA.
Основные характеристики
| SPDW | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 10.87% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.53% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.79% |
| Макс. просадка | -60.02% | -60.70% |
| Current Drawdown | -2.26% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SPDW и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 3.18%, а VEA немного ниже – 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции VEA немного впереди с 4.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VEA
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VEA
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VEA в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.66% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VEA
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VEA
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.89% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.