PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.09%/yr vs 10.17%/yr for VEA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 15.00%, а VEA немного ниже – 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VEA немного впереди с 10.17%.

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SPDW and VEA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.95

The correlation between SPDW and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и VEA

Секторы
SPDW
VEA

Финансовые услуги

22.9%
23.3%

Промышленность

19.2%
19.2%

Технологии

13.7%
13.8%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Сырьевые материалы

7.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.6%

Энергетика

5.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
VEA
23.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
VEA
19.2%

Технологии

SPDW
13.7%
VEA
13.8%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
VEA
5.6%

Энергетика

SPDW
5.5%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
VEA
3.3%

Недвижимость

SPDW
2.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUSSPDW с FNDF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SPDW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.87

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

10.94

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VEA

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-60.68%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.63%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.45%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-29.71%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.73%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.90%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-13.29%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VEA

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.63% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.32%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.66%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.55%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.36%

-0.10%

Сравнение комиссий SPDW и VEA

SPDW берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VEA

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPDW and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 10.09% for SPDW. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPDW.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.62% for VEA.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор