PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с IXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.21%/yr vs 9.66%/yr for IXUS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.66% соответственно.

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%

IXUS

1 день
0.13%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.71%
1 год
28.76%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF
$151.96M$136.00M$174.78M

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам SPDW и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.71%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between SPDW and IXUS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.97

The correlation between SPDW and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и IXUS

Секторы
SPDW
IXUS

Финансовые услуги

18.0%
22.3%

Промышленность

10.6%
14.9%

Технологии

9.5%
22.4%

Здравоохранение

6.3%
6.9%

Сырьевые материалы

5.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.5%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Финансовые услуги

SPDW
18.0%
IXUS
22.3%

Промышленность

SPDW
10.6%
IXUS
14.9%

Технологии

SPDW
9.5%
IXUS
22.4%

Здравоохранение

SPDW
6.3%
IXUS
6.9%

Сырьевые материалы

SPDW
5.4%
IXUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

SPDW
5.2%
IXUS
7.7%

Энергетика

SPDW
4.9%
IXUS
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
3.0%
IXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
1.8%
IXUS
4.5%

Недвижимость

SPDW
1.8%
IXUS
2.2%

Коммунальные услуги

SPDW
1.4%
IXUS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с FNDF
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

SPDW vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDW c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.34

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.54

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

9.35

+0.81

SPDW vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и IXUS

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-36.22%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.36%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.75%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-30.03%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.22%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-7.44%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и IXUS

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 5.02% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.08%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.25%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

17.07%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.54%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.98%

+0.16%

Сравнение комиссий SPDW и IXUS

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и IXUS

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IXUS в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.90%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPDW and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.08%) compared to SPDW (5.02%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.21% vs 9.66% for IXUS. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.21% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IXUS.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.90% for IXUS.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.07% for IXUS.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор