Сравнение SPDW с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPDW и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VEU.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VEU
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.84% соответственно.
SPDW
4.65%
-4.79%
-2.57%
12.89%
5.55%
5.11%
VEU
6.15%
-4.99%
-1.81%
13.39%
5.31%
4.84%
Основные характеристики
| SPDW | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.64% |
| Макс. просадка | -60.02% | -61.52% |
| Текущая просадка | -7.88% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VEU
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPDW и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VEU
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VEU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.77% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VEU
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VEU
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.81% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.