PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDW с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDW и VEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPDW с VEU

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

SPDW и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VEU.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDW:

0.74

VEU:

0.73

Коэф-т Сортино

SPDW:

1.23

VEU:

1.18

Коэф-т Омега

SPDW:

1.17

VEU:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPDW:

1.02

VEU:

0.95

Коэф-т Мартина

SPDW:

3.13

VEU:

2.98

Индекс Язвы

SPDW:

4.39%

VEU:

4.35%

Дневная вол-ть

SPDW:

17.24%

VEU:

16.92%

Макс. просадка

SPDW:

-60.02%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

SPDW:

-0.88%

VEU:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.68% соответственно.

SPDW

С начала года

16.11%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

13.47%

1 год

12.71%

3 года

10.05%

5 лет

11.14%

10 лет

5.99%

VEU

С начала года

13.78%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

11.96%

1 год

12.30%

3 года

9.50%

5 лет

10.55%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Сравнение комиссий SPDW и VEU

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDW и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDW c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VEU

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VEU в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.75%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.82%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VEU

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VEU

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...