PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPDW с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDW и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.74%
70.78%
SPDW
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDW:

0.47

VEU:

0.61

Коэф-т Сортино

SPDW:

0.73

VEU:

0.92

Коэф-т Омега

SPDW:

1.09

VEU:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPDW:

0.68

VEU:

0.85

Коэф-т Мартина

SPDW:

1.93

VEU:

2.58

Индекс Язвы

SPDW:

3.15%

VEU:

3.03%

Дневная вол-ть

SPDW:

12.90%

VEU:

12.80%

Макс. просадка

SPDW:

-60.02%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

SPDW:

-8.98%

VEU:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции VEU немного отстают с 5.05%.


SPDW

С начала года

3.39%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-1.53%

1 год

5.09%

5 лет

4.75%

10 лет

5.19%

VEU

С начала года

5.23%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.64%

1 год

6.89%

5 лет

4.48%

10 лет

5.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDW и VEU

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPDW c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.470.61
Коэффициент Сортино SPDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.730.92
Коэффициент Омега SPDW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.11
Коэффициент Кальмара SPDW, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.680.85
Коэффициент Мартина SPDW, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.932.58
SPDW
VEU

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.61
SPDW
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VEU

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VEU в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
1.79%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%2.37%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.58%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VEU

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.98%
-8.67%
SPDW
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VEU

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.39% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
3.36%
SPDW
VEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab