Сравнение SPDW с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPDW и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VEU.
Корреляция
Корреляция между SPDW и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VEU
Основные характеристики
SPDW:
0.47
VEU:
0.61
SPDW:
0.73
VEU:
0.92
SPDW:
1.09
VEU:
1.11
SPDW:
0.68
VEU:
0.85
SPDW:
1.93
VEU:
2.58
SPDW:
3.15%
VEU:
3.03%
SPDW:
12.90%
VEU:
12.80%
SPDW:
-60.02%
VEU:
-61.52%
SPDW:
-8.98%
VEU:
-8.67%
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции VEU немного отстают с 5.05%.
SPDW
3.39%
-1.82%
-1.53%
5.09%
4.75%
5.19%
VEU
5.23%
-1.66%
-0.64%
6.89%
4.48%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VEU
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VEU
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VEU в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.79% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.58% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VEU
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VEU
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.39% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.