Сравнение SPDW с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SPDW и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и SCHF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 4.65%, а SCHF немного ниже – 4.44%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.11% против 6.08% соответственно.
SPDW
4.65%
-4.79%
-2.57%
12.89%
5.55%
5.11%
SCHF
4.44%
-4.78%
-2.82%
12.60%
6.44%
6.08%
Основные характеристики
| SPDW | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.71% |
| Макс. просадка | -60.02% | -34.64% |
| Текущая просадка | -7.88% | -7.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и SCHF
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPDW и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и SCHF
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SCHF в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.77% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.63% | 4.87% | 5.61% | 6.39% | 2.08% | 2.95% | 6.12% | 4.70% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и SCHF
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и SCHF
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.