Сравнение SPDW с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SPDW и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или SCHF.
Корреляция
Корреляция между SPDW и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и SCHF
Основные характеристики
SPDW:
0.47
SCHF:
0.44
SPDW:
0.73
SCHF:
0.69
SPDW:
1.09
SCHF:
1.08
SPDW:
0.68
SCHF:
0.62
SPDW:
1.93
SCHF:
1.78
SPDW:
3.15%
SCHF:
3.19%
SPDW:
12.90%
SCHF:
12.87%
SPDW:
-60.02%
SCHF:
-34.64%
SPDW:
-8.98%
SCHF:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.65% соответственно.
SPDW
3.39%
-1.82%
-1.53%
5.09%
4.75%
5.19%
SCHF
3.06%
-1.98%
-1.78%
4.70%
6.27%
6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и SCHF
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и SCHF
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.79% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 4.03% | 5.61% | 5.39% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 2.90% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и SCHF
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и SCHF
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.39% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.