Сравнение SPDW с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SPDW и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или SCHF.
Основные характеристики
| SPDW | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.41% | 8.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.37% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 6.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.47% |
| Макс. просадка | -60.02% | -34.87% |
| Current Drawdown | -3.48% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между SPDW и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и SCHF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 1.88%, а SCHF немного выше – 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции SCHF немного впереди с 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и SCHF
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и SCHF
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SCHF в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.70% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и SCHF
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и SCHF
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.66% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.