Сравнение TLTE с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
TLTE и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.84% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и RODM
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
TLTE vs. RODM — Ранг доходности на риск
TLTE
RODM
Сравнение TLTE c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.41 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.15 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.48 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 16.44 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и RODM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и RODM
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и RODM
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -35.98% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.40% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -28.85% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -35.98% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -3.14% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.46% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.99% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и RODM
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.20% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 7.95% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13.39% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.42% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.21% | +3.02% |