PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и RODM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.84% соответственно.


TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Сравнение комиссий TLTE и RODM

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.


Доходность на риск

TLTE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTERODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.15

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.48

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

16.44

-6.26

TLTE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между TLTE и RODM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и RODM

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности RODM в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и RODM

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и RODM.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-35.98%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-9.40%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-28.85%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-35.98%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-3.14%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-6.46%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.99%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и RODM

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.20%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

7.95%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

13.39%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.42%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

15.21%

+3.02%