PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.57%
163.45%
RODM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.62

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

RODM:

2.23

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

RODM:

1.33

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

RODM:

2.14

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

RODM:

7.71

^GSPC:

2.16

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

^GSPC:

4.70%

Дневная вол-ть

RODM:

14.01%

^GSPC:

19.42%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

^GSPC:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.21% соответственно.


RODM

С начала года

13.42%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.28%

5 лет

10.93%

10 лет

6.07%

^GSPC

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.62
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.23
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RODM: 1.33
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 2.14
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.71
^GSPC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.52
RODM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RODM и ^GSPC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.49%
RODM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ^GSPC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
14.11%
RODM
^GSPC