PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RODM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и ^GSPC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.11%
10.09%
RODM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.73

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

RODM:

2.47

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

RODM:

1.31

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

RODM:

2.67

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

RODM:

6.92

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

RODM:

2.72%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

RODM:

10.83%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RODM:

-0.05%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


RODM

С начала года

6.22%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

6.12%

1 год

16.39%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.83
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.472.47
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.33
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.672.76
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9211.27
RODM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.73
1.83
RODM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RODM и ^GSPC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.05%
-0.07%
RODM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ^GSPC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.87%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.87%
3.21%
RODM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab