PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 Index (^GSPC).

RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RODM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.24% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RODM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.92

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.41

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.41

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

6.61

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.92

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между RODM и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RODM и ^GSPC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RODM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-56.78%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.14%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-25.43%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-33.92%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.78%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.75%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.60%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ^GSPC

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.20% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.55%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.33%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.90%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.05%

-2.84%