PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

TLTE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.14% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий TLTE и QEMM

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

TLTE vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.56

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.17

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.60

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.34

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между TLTE и QEMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и QEMM

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и QEMM

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-36.89%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.40%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-27.55%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-36.89%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-7.37%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-10.77%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и QEMM

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.63%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.57%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.22%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.81%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.73%

+1.50%