Сравнение TLTE с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
TLTE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTE и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 5.80% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и JIVE
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
TLTE vs. JIVE — Ранг доходности на риск
TLTE
JIVE
Сравнение TLTE c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.59 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.27 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.69 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 15.22 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.93 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и JIVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и JIVE
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и JIVE
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -13.79% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.96% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.09% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -1.96% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и JIVE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.00% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 11.11% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.94% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.85% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.85% | +3.38% |