PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с INDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 28.87% for INDEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 11.54%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и INDEX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%3.98%

Correlation

The correlation between JIVE and INDEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between JIVE and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

JIVE vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.52

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.43

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.33

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

15.62

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.52

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.63

+1.38

Просадки

Сравнение просадок JIVE и INDEX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-38.82%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.93%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.63%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и INDEX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.83%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.96%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

11.81%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.76%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.65%

-3.68%

Сравнение комиссий JIVE и INDEX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и INDEX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности INDEX в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and INDEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs INDEX's -38.82%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор