PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, TLTE returned 37.50% vs 32.28% for IFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

TLTE

1 день
0.85%
1 месяц
-1.94%
С начала года
21.06%
6 месяцев
21.52%
1 год
37.50%
3 года*
21.24%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.71%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и IFLO

2026 (YTD)2025
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		21.06%13.58%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between TLTE and IFLO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов TLTE и IFLO

Секторы
TLTE
IFLO

Технологии

33.5%
21.5%

Финансовые услуги

17.7%
1.1%

Промышленность

10.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.8%

Сырьевые материалы

7.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.7%

Недвижимость

4.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Энергетика

3.7%
12.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Здравоохранение

2.8%
11.7%

Технологии

TLTE
33.5%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

TLTE
17.7%
IFLO
1.1%

Промышленность

TLTE
10.5%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

TLTE
9.9%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

TLTE
7.0%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.2%
IFLO
6.7%

Недвижимость

TLTE
4.1%
IFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

TLTE
3.7%
IFLO
2.8%

Энергетика

TLTE
3.7%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

TLTE
2.9%
IFLO
1.0%

Здравоохранение

TLTE
2.8%
IFLO
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

TLTE vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

—

—

TLTE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IFLO

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-6.44%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-6.44%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.37%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-1.25%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

14.75%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.75%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

14.75%

+3.84%

Сравнение комиссий TLTE и IFLO

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IFLO

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.23%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and IFLO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TLTE leads with 37.50% vs 32.28% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTE has performed better with a 37.50% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Northern Trust and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор