PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.47%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.94% соответственно.

TLTE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.64%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.35%
3 года*
22.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.47%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		23.54%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between TLTE and GUNR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TLTE and GUNR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TLTE и GUNR

Секторы
TLTE
GUNR

Технологии

27.3%
0.5%

Финансовые услуги

18.9%
2.6%

Промышленность

11.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.2%

Сырьевые материалы

7.7%
44.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.6%

Энергетика

4.4%
30.6%

Недвижимость

4.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
11.4%

Коммунальные услуги

3.1%
4.0%

Здравоохранение

3.1%

-

Технологии

TLTE
27.3%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
GUNR
2.6%

Промышленность

TLTE
11.7%
GUNR
2.3%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
GUNR
0.2%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
GUNR
44.3%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
GUNR
1.6%

Энергетика

TLTE
4.4%
GUNR
30.6%

Недвижимость

TLTE
4.3%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
GUNR
11.4%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
GUNR
4.0%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
GUNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с FXAIX
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

TLTE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.46

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

6.08

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

22.95

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TLTE и GUNR

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-45.64%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-6.81%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.59%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-24.06%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-43.04%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.81%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-10.40%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и GUNR

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.23%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.55%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

15.14%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

18.98%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.42%

-2.02%

Сравнение комиссий TLTE и GUNR

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и GUNR

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.04%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and GUNR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (7.87%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 9.47% for TLTE. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.25% for GUNR.

TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор