Сравнение TLTE с GUNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

TLTE и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и GUNR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index	5.87%	30.21%	3.53%	13.62%	-17.31%	4.79%	12.10%	14.51%	-17.44%	32.82%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	20.73%	30.03%	-8.37%	-2.40%	14.83%	26.06%	0.46%	18.41%	-9.42%	18.74%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.13% соответственно.

TLTE

1 день: 0.60%

1 месяц: -7.05%

С начала года: 5.87%

6 месяцев: 9.26%

1 год: 33.15%

3 года*: 15.61%

5 лет*: 5.61%

10 лет*: 7.85%

GUNR

1 день: -0.02%

1 месяц: -0.96%

С начала года: 20.73%

6 месяцев: 27.72%

1 год: 45.55%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 12.39%

10 лет*: 12.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Название символа

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TLTE:

TLTE с Vti TLTE с TLT TLTE с TLTD TLTE с TDTT TLTE с MP TLTE с VWO TLTE с FXAIX

Часто сравнивают с GUNR:

GUNR с HAP GUNR с XLB GUNR с IGE GUNR с PCLIX GUNR с INFL GUNR с DBC GUNR с ITB

Сравнение комиссий TLTE и GUNR

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

TLTE

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

TLTE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GUNR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLTE	GUNR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	2.44	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	3.02	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.47	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	3.46	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.18	19.38	-9.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLTE	GUNR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	2.44	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.65	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.59	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.33	-0.05

Корреляция

Корреляция между TLTE и GUNR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и GUNR

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GUNR в 2.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index	3.55%	3.76%	3.73%	4.03%	4.42%	3.21%	1.95%	3.23%	3.02%	2.12%	2.30%	2.00%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	2.21%	2.81%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.27%	2.00%	1.73%	4.50%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и GUNR

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и GUNR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLTE	GUNR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.21%	-45.64%	+1.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-13.25%	+0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.51%	-24.06%	-9.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.21%	-43.04%	-1.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.48%	-0.96%	-8.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.28%	-10.50%	-1.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.32%	2.38%	+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и GUNR

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLTE	GUNR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	5.25%	+4.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	12.82%	+1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.26%	18.79%	-0.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.40%	19.09%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.23%	20.56%	-2.33%

Сравнение TLTE с GUNR

Доходность

Сравнение доходности TLTE и GUNR

Сравнение доходности по годам TLTE и GUNR

Доходность по периодам

TLTE

GUNR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLTE и GUNR

Доходность на риск

TLTE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

TLTE

GUNR

Сравнение TLTE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLTE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и GUNR

Просадки

Сравнение просадок TLTE и GUNR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и GUNR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)