PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с GUNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.71%/yr vs 10.59%/yr for GUNR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.59% соответственно.

TLTE

1 день
0.85%
1 месяц
-1.94%
С начала года
21.06%
6 месяцев
21.52%
1 год
37.50%
3 года*
21.24%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.71%

GUNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.90%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		21.06%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between TLTE and GUNR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.69

The correlation between TLTE and GUNR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTE и GUNR

Секторы
TLTE
GUNR

Технологии

33.5%
0.5%

Финансовые услуги

17.7%
2.9%

Промышленность

10.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.2%

Сырьевые материалы

7.0%
49.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.7%

Недвижимость

4.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
12.1%

Энергетика

3.7%
29.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.4%

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

TLTE
33.5%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

TLTE
17.7%
GUNR
2.9%

Промышленность

TLTE
10.5%
GUNR
2.6%

Потребительский циклический сектор

TLTE
9.9%
GUNR
0.2%

Сырьевые материалы

TLTE
7.0%
GUNR
49.4%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.2%
GUNR
1.7%

Недвижимость

TLTE
4.1%
GUNR
0.3%

Потребительский защитный сектор

TLTE
3.7%
GUNR
12.1%

Энергетика

TLTE
3.7%
GUNR
29.6%

Коммунальные услуги

TLTE
2.9%
GUNR
4.4%

Здравоохранение

TLTE
2.8%
GUNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

TLTE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTEGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.75

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.29

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.41

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

10.83

-0.03

TLTE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTE и GUNR

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-45.64%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.63%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.59%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-24.06%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-43.04%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-11.01%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-10.39%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.58%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и GUNR

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.43%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

13.34%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.99%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.03%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.37%

-1.78%

Сравнение комиссий TLTE и GUNR

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и GUNR

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GUNR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.23%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and GUNR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (11.20%) compared to GUNR (5.43%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.59% vs 9.71% for TLTE. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.59% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.46% for GUNR.

TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUNR is Natural Resources. TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.46% for GUNR.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор