PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

GUNR и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции IGE по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.04% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITBGUNR с PDBC
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHDIGE с VTI

Сравнение комиссий GUNR и IGE

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

GUNR vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.80

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.27

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.34

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

9.44

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IGE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.80

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между GUNR и IGE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и IGE

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IGE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и IGE

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-67.55%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-16.95%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-25.72%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-60.57%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.97%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-19.01%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.20%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и IGE

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.19%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.60%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.65%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.04%

-4.48%