PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с IGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 9.61%/yr for IGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции IGE по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.61% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between GUNR and IGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.87

The correlation between GUNR and IGE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и IGE

Секторы
GUNR
IGE

Сырьевые материалы

44.3%
24.5%

Энергетика

30.6%
71.9%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.3%

Здравоохранение

-

0.2%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
IGE
24.5%

Энергетика

GUNR
30.6%
IGE
71.9%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
IGE

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
IGE

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
IGE

-

Промышленность

GUNR
2.3%
IGE
0.1%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
IGE

-

Технологии

GUNR
0.5%
IGE

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
IGE

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
IGE
3.3%

Здравоохранение

GUNR

-

IGE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIXIGE с SCHD

Доходность на риск

GUNR vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.82

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

8.34

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

20.47

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GUNR и IGE

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-67.55%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.54%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.49%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-25.72%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-60.57%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.41%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-18.89%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.25%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и IGE

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеют волатильность 4.23% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.97%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.45%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

24.94%

-4.52%

Сравнение комиссий GUNR и IGE

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и IGE

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IGE в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and IGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.41%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 9.61% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.89% for IGE.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while IGE is Energy Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор