Сравнение GUNR с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GUNR и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUNR или DBC.
Основные характеристики
| GUNR | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 7.06% | -1.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.33 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 14.53% |
| Макс. просадка | -45.64% | -76.36% |
| Текущая просадка | -10.91% | -46.54% |
Корреляция
Корреляция между GUNR и DBC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и DBC
С начала года, GUNR показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 5.41% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и DBC
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUNR c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и DBC
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DBC в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.45% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% | 2.03% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.84% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и DBC
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и DBC
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 3.53%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.