PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с DBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

GUNR и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.02% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с ITBGUNR с PDBC
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Сравнение комиссий GUNR и DBC

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.70

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.28

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.89

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

7.43

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.23

Корреляция

Корреляция между GUNR и DBC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и DBC

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DBC в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и DBC

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-76.36%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.99%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.34%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-41.71%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-25.80%

+24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-46.42%

+35.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.27%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и DBC

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.30%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.96%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.97%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.72%

+2.84%