PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с XLB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.30%/yr vs 10.50%/yr for XLB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUNR имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции XLB немного впереди с 10.50%.

GUNR

1 день
-1.47%
1 месяц
-8.99%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.57%
1 год
26.22%
3 года*
11.00%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.30%

XLB

1 день
0.57%
1 месяц
2.11%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.52%
1 год
18.85%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.11%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		13.74%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between GUNR and XLB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.77

The correlation between GUNR and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и XLB

Секторы
GUNR
XLB

Сырьевые материалы

49.4%
87.3%

Энергетика

29.6%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

2.9%

-

Промышленность

2.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.7%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
49.4%
XLB
87.3%

Энергетика

GUNR
29.6%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
12.1%
XLB

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.4%
XLB

-

Финансовые услуги

GUNR
2.9%
XLB

-

Промышленность

GUNR
2.6%
XLB
1.5%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
XLB

-

Технологии

GUNR
0.5%
XLB

-

Недвижимость

GUNR
0.3%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
XLB
12.7%

Здравоохранение

GUNR

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

GUNR vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.62

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.65

+5.92

GUNR vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и XLB

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-59.83%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.38%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-23.17%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-24.72%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-37.27%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-3.80%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-10.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.06%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и XLB

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.35%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.15%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.65%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.49%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.02%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.66%

-0.29%

Сравнение комиссий GUNR и XLB

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и XLB

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XLB в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.48%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.66%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and XLB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (6.15%) compared to GUNR (5.35%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.50% vs 10.30% for GUNR. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.50% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.66% for XLB.

GUNR is categorized as Natural Resources, while XLB is Materials. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.13% for XLB.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор