PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с HAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с HAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).

GUNR и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 20.73%, а HAP немного ниже – 20.42%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 12.13% против 12.74% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITBGUNR с PDBC
Часто сравнивают с HAP:
HAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с QQQHAP с DGROHAP с MOATHAP с XLKQ.L

Сравнение комиссий GUNR и HAP

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
HAP
VanEck Natural Resources ETF

Доходность на риск

GUNR vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRHAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.56

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.18

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.57

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

18.71

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между GUNR и HAP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и HAP

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности HAP в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и HAP

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и HAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-50.73%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.50%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-25.66%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-44.07%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.67%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-12.12%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.60%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и HAP

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеют волатильность 5.25% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.40%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.48%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.95%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.30%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

19.81%

+0.75%