Сравнение GUNR с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
GUNR и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GUNR и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUNR и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 16.07% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 16.92%.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и INFL
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
GUNR vs. INFL — Ранг доходности на риск
GUNR
INFL
Сравнение GUNR c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.93 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.25 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 9.54 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GUNR и INFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и INFL
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и INFL
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUNR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -21.30% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.89% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -21.30% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.75% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -5.14% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.04% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и INFL
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.25% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUNR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.53% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.55% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.69% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.78% | +2.78% |