PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUNR с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с INFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics. GUNR is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 10.73%/yr vs 13.24%/yr for INFL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.16%.

GUNR

1 день
0.36%
1 месяц
5.10%
6 месяцев
1.91%
С начала года
15.86%
1 год
31.75%
3 года*
11.50%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.19%
Всё время*
6.59%

INFL

1 день
0.89%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
5.85%
С начала года
17.16%
1 год
23.52%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
$79.03M$41.42M$29.03M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
$5.39M$4.71M$13.09M

Сравнение доходности по годам GUNR и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%17.84%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.16%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%

Correlation

The correlation between GUNR and INFL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between GUNR and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и INFL

Секторы
GUNR
INFL

Сырьевые материалы

52.3%
19.1%

Энергетика

29.2%
43.4%

Потребительский защитный сектор

11.8%
1.9%

Коммунальные услуги

5.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.3%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Технологии

0.5%

-

Промышленность

0.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
20.6%

Здравоохранение

-

1.3%

Сырьевые материалы

GUNR
52.3%
INFL
19.1%

Энергетика

GUNR
29.2%
INFL
43.4%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.8%
INFL
1.9%

Коммунальные услуги

GUNR
5.4%
INFL
3.0%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
INFL
0.3%

Недвижимость

GUNR
1.2%
INFL
1.2%

Технологии

GUNR
0.5%
INFL

-

Промышленность

GUNR
0.5%
INFL
1.8%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.4%
INFL

-

Финансовые услуги

GUNR
0.0%
INFL
20.6%

Здравоохранение

GUNR

-

INFL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с DBCGUNR с GNR
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с AVIEINFL с ACWI

Доходность на риск

GUNR vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GUNR c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.46

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.91

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.94

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

5.13

+3.32

GUNR vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и INFL

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-21.30%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.20%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.56%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-21.30%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.55%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.20%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.60%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и INFL

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.94%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.99%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.25%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.74%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.58%

+2.74%

Сравнение комиссий GUNR и INFL

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и INFL

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности INFL в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.79%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and INFL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.10%) compared to INFL (2.94%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.24% vs 10.73% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.24% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.79% for INFL.

GUNR is categorized as Natural Resources, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Horizon Kinetics. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.85% for INFL.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор