PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. GUNR is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.87%/yr vs 13.31%/yr for INFL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 18.89%, а INFL немного ниже – 18.15%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%16.07%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between GUNR and INFL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between GUNR and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и INFL

Секторы
GUNR
INFL

Сырьевые материалы

44.3%
20.0%

Энергетика

30.6%
40.5%

Потребительский защитный сектор

11.4%
2.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Финансовые услуги

2.6%
21.1%

Промышленность

2.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.3%

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

1.2%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
INFL
20.0%

Энергетика

GUNR
30.6%
INFL
40.5%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
INFL
2.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
INFL
2.9%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
INFL
21.1%

Промышленность

GUNR
2.3%
INFL
1.8%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
INFL
0.3%

Технологии

GUNR
0.5%
INFL

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
INFL
1.1%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
INFL

-

Здравоохранение

GUNR

-

INFL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWIINFL с BRK-B

Доходность на риск

GUNR vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.62

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.13

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.00

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

8.16

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.62

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.92

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GUNR и INFL

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-21.30%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.36%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.56%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-21.30%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.75%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.10%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и INFL

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.71%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.29%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.54%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.71%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.64%

+2.78%

Сравнение комиссий GUNR и INFL

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и INFL

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and INFL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 9.87% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.90% for INFL.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.85% for INFL.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор