PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GUNR с INFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с INFL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

GUNR и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUNR или INFL.

Корреляция

Корреляция между GUNR и INFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUNR:

-0.32

INFL:

1.55

Коэф-т Сортино

GUNR:

-0.31

INFL:

2.08

Коэф-т Омега

GUNR:

0.96

INFL:

1.30

Коэф-т Кальмара

GUNR:

-0.24

INFL:

2.02

Коэф-т Мартина

GUNR:

-0.66

INFL:

6.39

Индекс Язвы

GUNR:

8.45%

INFL:

4.92%

Дневная вол-ть

GUNR:

18.11%

INFL:

20.16%

Макс. просадка

GUNR:

-45.64%

INFL:

-21.30%

Текущая просадка

GUNR:

-11.10%

INFL:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 11.67%.

GUNR

С начала года

8.10%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

2.60%

1 год

-6.87%

5 лет

11.95%

10 лет

5.45%

INFL

С начала года

11.67%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

6.27%

1 год

29.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GUNR и INFL

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUNR и INFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUNR c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и INFL

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности INFL в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		3.43%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.62%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и INFL

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и INFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и INFL

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 3.56%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...