PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

GUNR и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GUNR и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.72% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий GUNR и PDBC

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.62

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.19

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.74

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

6.73

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.62

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между GUNR и PDBC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и PDBC

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PDBC в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и PDBC

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-49.52%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.07%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.63%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-40.73%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.29%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-23.53%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.50%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и PDBC

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.36%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.95%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.73%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.69%

+2.87%