Сравнение GUNR с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GUNR и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUNR или PDBC.
Основные характеристики
| GUNR | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 3.68% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 0.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 14.29% |
| Макс. просадка | -45.64% | -49.52% |
| Текущая просадка | -9.20% | -21.24% |
Корреляция
Корреляция между GUNR и PDBC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и PDBC
С начала года, GUNR показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 5.67% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и PDBC
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUNR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и PDBC
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PDBC в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.38% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% | 2.03% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.06% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и PDBC
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и PDBC
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 3.15%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.