PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

TLTE и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.91% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий TLTE и FDT

TLTE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Доходность на риск

TLTE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.59

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.30

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

17.64

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLTE и FDT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и FDT

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и FDT

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-46.10%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.41%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-33.18%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-46.10%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.75%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-10.86%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.27%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и FDT

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.78%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.05%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

19.39%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.87%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.33%

-0.10%