PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и EIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.08% соответственно.


TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий TLTE и EIS

И TLTE, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

TLTE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTEEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.53

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.40

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

5.00

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

18.63

-8.45

TLTE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между TLTE и EIS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и EIS

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и EIS

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-51.94%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-41.88%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-41.88%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-5.82%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-14.02%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и EIS

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.42% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.80%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

23.66%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

21.61%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.95%

-2.72%