PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с EGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISEGPT

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EIS и EGPT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EGPT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.02%
0
EIS
EGPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и EGPT

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.


EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17
EGPT
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа EIS и EGPT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EGPT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.10%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
6.94%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и EGPT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-31.69%
EIS
EGPT

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EGPT

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0
EIS
EGPT