Сравнение TLTE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
TLTE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.52% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и EFAV
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
TLTE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
TLTE
EFAV
Сравнение TLTE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.38 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 11.18 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и EFAV
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и EFAV
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -27.56% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -7.14% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -27.46% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -27.56% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -3.12% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -4.78% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.95% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и EFAV
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.83% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 7.57% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 12.22% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.74% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.21% | +5.02% |