PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

TLTE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTE имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции DWX немного отстают с 7.51%.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий TLTE и DWX

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

TLTE vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.90

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.97

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между TLTE и DWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и DWX

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и DWX

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-66.86%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.59%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-26.96%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-36.05%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-5.51%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-14.23%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и DWX

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.07%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

8.13%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.53%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

12.13%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

15.21%

+3.02%