Сравнение DWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DWX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и SPY
Основные характеристики
DWX:
2.07
SPY:
0.52
DWX:
2.77
SPY:
0.87
DWX:
1.40
SPY:
1.13
DWX:
2.31
SPY:
0.55
DWX:
5.63
SPY:
2.26
DWX:
4.36%
SPY:
4.59%
DWX:
11.93%
SPY:
20.10%
DWX:
-66.86%
SPY:
-55.19%
DWX:
0.00%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.04% соответственно.
DWX
17.42%
6.00%
11.67%
24.46%
9.14%
3.30%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и SPY
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWX и SPY
DWX
SPY
Сравнение DWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и SPY
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 3.81% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и SPY
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.