Сравнение DWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DWX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и SPY
Основные характеристики
DWX:
1.18
SPY:
1.97
DWX:
1.67
SPY:
2.64
DWX:
1.21
SPY:
1.36
DWX:
1.11
SPY:
2.97
DWX:
2.73
SPY:
12.34
DWX:
4.34%
SPY:
2.03%
DWX:
10.03%
SPY:
12.68%
DWX:
-66.86%
SPY:
-55.19%
DWX:
-5.26%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 4.15%, а SPY немного ниже – 4.03%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.22% соответственно.
DWX
4.15%
4.69%
0.28%
10.16%
2.03%
2.38%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и SPY
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWX и SPY
DWX
SPY
Сравнение DWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и SPY
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.14% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и SPY
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.