Сравнение DWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или SPY.
Основные характеристики
| DWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.00% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.44% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.19% | 12.29% |
| Макс. просадка | -66.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DWX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и SPY
С начала года, DWX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и SPY
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и SPY
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.29% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% | 6.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и SPY
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.