PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.82%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.53% соответственно.

DWX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.93%
1 год
14.13%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.23%
10 лет*
7.82%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		5.84%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DWX and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DWX and SPY has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWX и SPY

Секторы
DWX
SPY

Финансовые услуги

16.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.5%

Коммунальные услуги

10.7%
2.1%

Промышленность

10.5%
7.8%

Энергетика

10.3%
3.1%

Недвижимость

10.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.9%

Здравоохранение

4.3%
8.3%

Технологии

3.4%
39.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

DWX
16.5%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

DWX
12.9%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.8%
SPY
4.5%

Коммунальные услуги

DWX
10.7%
SPY
2.1%

Промышленность

DWX
10.5%
SPY
7.8%

Энергетика

DWX
10.3%
SPY
3.1%

Недвижимость

DWX
10.1%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.3%
SPY
9.9%

Здравоохранение

DWX
4.3%
SPY
8.3%

Технологии

DWX
3.4%
SPY
39.0%

Сырьевые материалы

DWX
2.2%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с IQDFDWX с IXUS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DWX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.79

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.45

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.51

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

11.15

-6.05

DWX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и SPY

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-55.19%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.88%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-18.76%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-24.50%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-33.72%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.22%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-9.03%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.99%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.85%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.81%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.47%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

17.15%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.95%

-3.13%

Сравнение комиссий DWX и SPY

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SPY

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.31%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DWX and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to DWX (2.90%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 7.82% for DWX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.03% for SPY.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор